La plantilla de la cartera de Optimización identifica las ponderaciones óptimas de capital de una cartera de inversiones financieras que le da la máxima rentabilidad para el menor riesgo basado en el perfil de riesgo de retorno y la correlación entre las inversiones individuales. El diseño del modelo de optimización de la cartera le permite ser aplicado a cualquiera de los instrumentos o stream negocio carteras financieras. La plantilla de optimización de la cartera es intuitiva y flexible con ayuda de iconos a lo largo de ayudar con la entrada y la interpretación de los resultados de salida. Entrada de los datos históricos para el análisis se apoya en las opciones para especificar los precios absolutos o devoluciones, número de unidades corrientes y una herramienta para descargar largos periodos de tiempo de los datos del mercado de valores financieros de la Internet. Opciones de optimización avanzadas incluyen el establecimiento de restricciones mínimas y máximas de ponderaciones en la cartera y análisis de riesgos opciones óptimas para la volatilidad global bajo el ratio de Sharpe, riesgo a la baja o semi-desviación bajo el ratio de Sortino y la ganancia / pérdida bajo la relación de Omega. Optimización analiza la probabilidad de alcanzar una rentabilidad objetivo a través de la simulación de Monte Carlo. Los resultados de optimización de la cartera se muestran con tablas de ponderación y vuelven distribuciones, así como la adquisición y medidas de liquidación requeridos. El proceso de optimización ahorra posibles carteras a lo largo de los extremos de la frontera eficiente. Perfiles de Pivotal para mínimo y máximo rendimiento, riesgo, y las proporciones pueden ser cargados posteriormente para su análisis. El análisis técnico se proporciona con la espalda probada rentabilidad total de la negociación de la señal y la optimización automática de técnicas constantes período para cada inversión o la cartera total que se traduce en el mayor rendimiento probado de nuevo. Indicadores de análisis técnico con gráficos detallados y análisis de las pruebas de espalda incluyen la media móvil simple (SMA), la tasa de cambio (ROC), la media móvil de convergencia / divergencia (MACD), el índice de fuerza relativa (RSI) y las Bandas de Bollinger. La plantilla es compatible con Excel 97-2013 para Windows y Excel 2011 o 2004 para Mac como una solución de optimización de la cartera de plataforma cruzada
¿Qué hay de nuevo en esta versión:.
Compatible con Excel 2016
¿Qué hay de nuevo en la versión 5.0:.
Guardar como característica XLSM para las últimas versiones de Excel y funciones mejoradas de exportación.
Requisitos
Microsoft Excel 97-2013
Limitaciones
de prueba de 30 días
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