La plantilla de Optimización de cartera identifica las ponderaciones de capital óptimas para una cartera de inversiones financieras que ofrece el rendimiento más alto para el riesgo más bajo en función del perfil de riesgo de retorno y la correlación entre las inversiones individuales. El diseño del modelo de optimización de cartera permite que se aplique a instrumentos financieros o carteras de flujo de negocios. La plantilla de optimización de la cartera es intuitiva y flexible con íconos de ayuda para ayudar con la entrada y la interpretación de los resultados de salida. La entrada de datos históricos para el análisis es respaldada por opciones para especificar precios o rendimientos absolutos, el número de unidades actuales almacenadas y una herramienta para descargar largos periodos de tiempo de datos del mercado financiero para valores.
Las opciones de optimización avanzadas incluyen establecer restricciones mínimas y máximas para ponderaciones en la cartera óptima y opciones de análisis de riesgo para la volatilidad general bajo la relación de Sharpe, riesgo a la baja o semideducción bajo la relación Sortino y ganancia / pérdida bajo Omega proporción. La optimización proporciona la probabilidad de alcanzar un retorno objetivo calculado a través de la simulación de Monte Carlo. Los resultados de optimización de cartera se muestran con gráficos de ponderación y distribuciones de devolución, así como las acciones de adquisición y liquidación requeridas. Se pueden cargar carteras alternativas y personalizadas a lo largo de la frontera eficiente. El análisis técnico se proporciona con un retorno total comprobado del comercio de señales y la optimización automática de los parámetros.
Admite carteras mixtas de posición larga / corta. Realiza una optimización de laminación probada nuevamente. El análisis técnico se ha agregado con la capacidad de optimizar los parámetros constantes para maximizar el retorno probado en las señales de compra y venta. Incluye un análisis detallado y gráficos de la media móvil simple, la tasa de cambio, la convergencia / divergencia de la media móvil, la fuerza relativa y las bandas de Bollinger. Brinda la capacidad de aplicar una cantidad de capital por igual a las ponderaciones iniciales de la cartera. Descarga de datos en tiempo real
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