Time Series API es una biblioteca de C ++ clase profesional para la simulación (backtesting) y la implementación de estrategias comerciales financieros, así como el modelado de series de tiempo de uso general. La biblioteca es un motor de serie de tiempo independiente que se puede ampliar a través de un modelo de objetos componentes.
Los modelos se definen usando 'sintaxis de la fórmula y la semántica' posible gracias a un conjunto de clases de interfaz ligeros que reemplazan el marco del componente. La biblioteca es compatible con el modelado de incluso las ideas más complejas, se extiende con facilidad, y apoya el despliegue en cualquier período de tiempo (variable o fija, con intervalos tan cortos como un milisegundo). La biblioteca también cuenta con un conjunto de clases de base de datos altamente optimizados para la lectura y escritura de millones de registros en cuestión de segundos.
Como una herramienta de propósito general para el modelado de series de tiempo, Time Series API tiene aplicaciones en muchos campos, tales como:
* Negociación y estrategia de inversión de simulación y el despliegue:
o mercado individual y modelos inter-mercado
o evaluaciones iterativos en cestas
o Evaluación de los agregados (por ejemplo índices personalizados)
o modelos de datos fundamentales de empresas
* El modelo económico
* La normalización de series de tiempo y el procesamiento:
o datos de entrenamiento neuronal Normalización
transformaciones o de datos
conversiones o Plazos
* Monitoreo de datos (por ejemplo, financiero, científico):
o notificación de eventos
o Reconocimiento de patrones
o aplicaciones de filtrado, (por ejemplo, la reducción de ruido)
* Modelado computacional
o Los algoritmos genéticos
Limitaciones
Las simulaciones limitado a 1000 bares
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